Binary ตัวเลือก แกมมา

Gamma เป็นแกมมาทางคณิตศาสตร์แกมมาเป็นอนุพันธ์แรกของเดลต้าและใช้เมื่อพยายามวัดการเคลื่อนไหวของราคาของตัวเลือกเทียบกับจำนวนเงินที่มีอยู่ในหรือออกจากเงิน ในแง่เดียวกันแกมมาเป็นอนุพันธ์อันดับที่สองของราคาเสนอซื้อที่เกี่ยวกับราคา underlyings เมื่อตัวเลือกถูกวัดอยู่ในหรือออกจากเงิน gamma มีขนาดเล็ก เมื่อตัวเลือกใกล้หรือที่เงินรังสีแกมมาจะใหญ่ที่สุด การคำนวณค่าแกมมามีความถูกต้องที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ตัวเลือกทั้งหมดที่มีฐานะยาวมีแกมมาบวกในขณะที่ตัวเลือกทั้งหมดสั้น ๆ มีแกมมาเชิงลบ พฤติกรรมแกมมาเนื่องจากตัวเลือกเดลต้าวัดได้เฉพาะช่วงเวลาสั้น ๆ แกมมาช่วยให้ผู้จัดการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนรายย่อยมีภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นว่าเดลต้าตัวเลือกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป ในฐานะที่เป็นความคล้ายคลึงกับฟิสิกส์เดลต้าของตัวเลือกคือความเร็วในขณะที่แกมมาของตัวเลือกคือการเร่งความเร็วของมัน แกมมาลดลงใกล้ศูนย์เป็นตัวเลือกที่ได้รับลึกลงไปในเงินเป็นเดลต้าวิธีหนึ่ง แกมมายังเข้าใกล้ศูนย์ด้วยตัวเลือกที่ลึกกว่าจะออกไปไม่ถึงเงิน แกมมาอยู่ในระดับที่สูงที่สุด การคำนวณรังสีมีความซับซ้อนและต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือสเปรดชีตทางการเงินเพื่อหาค่าที่แม่นยำ อย่างไรก็ตามต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการคำนวณโดยประมาณของรังสีแกมมา พิจารณาตัวเลือกการโทรในหุ้นอ้างอิงที่มีเดลต้าอยู่ที่ 0.4 หากมูลค่าสต็อคเพิ่มขึ้น 1 ตัวจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 0.40 และเดลต้าก็จะเปลี่ยนไป สมมติว่าการเพิ่มขึ้น 1 รายการเกิดขึ้นและเดลต้าตัวเลือกอยู่ในขณะนี้ 0.53 ความแตกต่าง 0.13 ใน deltas นี้สามารถพิจารณาค่าโดยประมาณของแกมมา แกมมาเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเนื่องจากแก้ไขปัญหาเรื่องนูนเมื่อมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง บางผู้จัดการลงทุนหรือผู้ค้าอาจเกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนของค่าที่มีขนาดใหญ่เช่นที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยง สามารถใช้อนุพันธ์ลำดับที่สามชื่อสีได้ สีจะวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของรังสีแกมมาและมีความสำคัญต่อการรักษาผลงานที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยแกมมา Binary Options News - มาถึงคุณโดย NADEX ผู้แต่ง: John Kmiecik Market Taker Mentoring Inc. ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อรถประเภทใด สำหรับขอบที่จะนำราคาในด้านของพวกเขาและตัวเลือกไบนารีจะไม่แตกต่างกัน แม้ว่าตัวเลือกไบนารีไม่มีคำอธิบายของเดลต้าและแกมมาที่ระบุไว้ แต่ก็มีพารามิเตอร์บางอย่างที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าตราสารหนี้แบบไบนารีวางราคาในด้านของตนได้เช่นเดียวกับการที่ผู้ค้าตราสารทุนหุ้นใช้ตัวเลือก ldquogreeksrdquo ในการทำเช่นเดียวกัน Letrsquos เริ่มต้นด้วยการทำลายเดลต้าตัวเลือกและแกมมาและวิธีการที่ผู้ค้าหุ้นเลือกใช้องค์ประกอบหลักเหล่านี้ ชาวกรีกตัวเลือกตัวเลือกที่จะช่วยอธิบายว่าทำไมและทำไมราคาเลือกย้าย เดลต้าตัวเลือกและ gamma ตัวเลือกมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาสามารถกำหนดวิธีการเคลื่อนไหวในพื้นฐานสามารถส่งผลกระทบต่อราคา optionrsquos เดลต้าตัวเลือกจะคำนวณว่าราคาตามทฤษฎีของตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรหากราคาพื้นฐานเลื่อนขึ้นหรือลงมา 1 ยกตัวอย่างเช่นหากตัวเลือกการโทรมีราคาอยู่ที่ 1.50 และมีเดลต้าตัวเลือกเท่ากับ 0.60 และการเคลื่อนไหวพื้นฐานจะสูงขึ้น 1 call option ควรเพิ่มขึ้นเป็น 2.10 (1.50 0.60) แกมมาตัวเลือกคืออัตราการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเดลต้าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลอ้างอิง กล่าวได้ว่าแกมมาตัวเลือกสามารถกำหนดระดับการเคลื่อนที่ของเดลต้าได้ ตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการเรียกมีเดลต้าตัวเลือกเท่ากับ 0.40 และ gamma ตัวเลือกเท่ากับ 0.10 และค่าความคลาดที่สูงกว่า 1 จะมีเดลต้าใหม่เท่ากับ 0.50 (0.40 0.10) ผู้ค้าคำนิยามเป็นคำจำกัดความ quottraderss ของเดลต้าที่นำมาเปรียบเทียบกับตัวเลือกไบนารี ผู้ค้าทางเลือกหลายคนจะบอกว่าเดลต้าเป็นโอกาสในการเป็นตัวเลือกที่หมดอายุในสกุลเงิน ตัวเลือกหุ้นใด ๆ ที่มีเดลต้าเท่ากับ 0.40 สามารถตีความโดยผู้ค้าเพื่อให้หมายความว่าหุ้นอ้างอิงมีโอกาสที่จะหมดอายุในสกุลเงินถึง 40 เปอร์เซ็นต์ หนึ่งในคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเรียบง่ายของไบนารี optionrsquos การกำหนดราคาแบบไบนารีอาจถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่จะหมดอายุใน (ITM) หรือเงินที่หมดอายุ (OTM) เมื่อหมดอายุขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกถูกซื้อหรือขายหรือไม่ ตัวอย่างไบนารี Option ในช่วงเวลาแห่งการเขียนนี้ CME E-mini SampP 500 Index Futures ซึ่งเป็นตลาดพื้นฐานที่ใช้ Nadex US 500 binary อิงกับอยู่ที่ประมาณ 2099.00 ตัวเลือกไบนารีที่มีราคาการประท้วง 2093.50 (หมายถึงตัวเลือกหมดอายุ ITM หากค่าหมดอายุของ Nadex ต้นทางเท่ากับ 0.001 ซึ่งสูงกว่าราคานัดหยุดงาน) ที่หมดอายุในวันถัดไปอาจได้รับการซื้อสำหรับ 64 ราคาของ 64 เป็นพื้นฐานน่าจะเป็นเลขฐานสอง จะหมดอายุในเงิน ความเสี่ยงจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวเลือกไบนารีซึ่งส่งผลให้มีการจ่ายเงิน 100 สำหรับทุกสัญญา โดยพื้นฐานแล้วผู้ซื้อจะทำสัญญาและผลกำไร 36 (100 ndash 64) หากราคาอ้างอิงปิดสูงกว่าราคาการประท้วงเมื่อหมดอายุ ขึ้นอยู่กับราคาซื้อผู้ค้าที่ซื้อไบนารีมีโอกาส 64 ตัวเลือกที่จะหมดอายุในเงินและทำให้ได้รับรางวัลด้วยการจ่ายเงินที่มีขนาดเล็กเนื่องจากร้อยละที่อยู่ในความโปรดปรานของเขาเมื่อการค้าได้ริเริ่ม ในสาระสำคัญราคาซื้อ 64 ใกล้เคียงกับตัวเลือกที่มีเดลต้า 0.64 แทนที่จะเป็นตัวเลือก ITM ให้พิจารณาว่าตัวเลือกไบนารีจะหมดอายุการใช้จ่ายนอกเวลา (OTM) ใช้ตัวอย่างเดียวกันที่ตลาดต้นแบบซื้อขายประมาณ 2099.00 แต่ที่นี่เรากำลังใช้การประท้วงที่สูงขึ้นของ 2217.50 ซึ่งเป็นราคาไบนารีที่ยกมาที่ 9 ที่จะหมดอายุในวันถัดไป โดยการขายระดับการนัดหยุดงานแบบไบนารีนี้ผู้ค้าคิดว่าตลาดต้นแบบจะไม่สามารถปิดได้เหนือ 2117.50 เมื่อหมดอายุ เห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการค้ามีขอบทางการค้าเริ่มต้น แต่ทำสัญญา 91 ชิ้น (100 ndash 9) สำหรับการซื้อขายไบนารี เมื่อหมดอายุหากไบนารีนี้ยังคงเป็น OTM อยู่ไบนารีจะหมดอายุไม่มีค่า (ภายใต้ 2117.50) โดยมีสัญญาตกลงที่ 0 ในขณะนี้ผู้ขายไบนารีจะได้รับการชำระเงินการหมดอายุ 100 ครั้งต่อสัญญาโดยหักล้าง 9 กำไรที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ในกรณีนี้เดลต้าสำหรับราคาการประท้วงนี้อาจถือเป็น 0.09 เนื่องจากตัวเลือกถูกขาย ในคำอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับราคาตัวเลือกมีเพียง 9 โอกาสที่จะหมดอายุ ITM ซึ่งมีความหมายจากมุมมองความเสี่ยง พ่อค้ามีความเสี่ยงสูงสุดที่ 91 สัญญาและมีเพียง 9 รางวัลสูงสุดเท่านั้น ทำไมผู้ค้ารายใดจะพิจารณาสถานการณ์นี้ได้ดีคำตอบคือง่ายด้านพลิกไปเป็น 9 น่าจะเป็นความน่าจะเป็น 91 ไม่เป็นเช่นนั้นในกรณีนี้ผู้ขายไบนารีมีอัตราต่อรอง ราคาตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงเสมอหากคุณเคยซื้อขายตัวเลือกไบนารีหรือหุ้นคุณจะรู้ว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในเหตุผลที่ราคาตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก gamma ตัวเลือกสำหรับตัวเลือกหุ้นและการรับรู้แกมมาในตัวเลือกไบนารี สำหรับตัวเลือกทั้งสองแบบไบนารีและตราสารทุนเวลาจะทำให้ความเป็นไปได้สำหรับตัวเลือก OTM ที่หมดอายุ ITM และเวลาจะเพิ่มความน่าจะเป็นของตัวเลือก ITM ที่หมดอายุ ITM ตัวเลือกแกมมาเพิ่มขึ้นใกล้ตัวเลือกที่จะหมดอายุ นี่เป็นเหตุผลเพราะตัวเลือกส่วนได้เสียอาจมีค่าเดลต้าเท่ากับ 1 (ITM) หรือ 0 (OTM) เมื่อไม่มีการหมดอายุระหว่าง ตัวเลือกที่ได้รับจะหมดอายุมากขึ้นเดลต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะของเดลต้าเป็น 0 หรือ 1 นั่นคือเหตุผลแกมมาเติบโตขึ้นใหญ่และอาจมีผลต่อเดลต้ามากขึ้นเป็นตัวเลือกหัวเข้าหมดอายุ ตัวเลือกการรับรู้และแกมมาแม้ว่าจะไม่มีแกมมาติดอยู่กับตัวเลือกไบนารีราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยตัวเลือกการถือหุ้น วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจหลักการนี้โดยใช้ตัวเลือกไบนารีคือการจินตนาการถึงปัจจัยพื้นฐานที่เทรดไปข้างๆเมื่อใกล้กับการหมดอายุ กลับไปยังตัวอย่างของเราด้านบนซึ่งมีการซื้อตัวเลือกไบนารีของ ITM พร้อมกับราคาการประท้วง 2093.50 ซึ่งจะหมดอายุในวันรุ่งขึ้นถือว่าการซื้อขายในตลาดหลักเริ่มเบาบางและใกล้ชิดกับการหมดอายุแบบไบนารีมากขึ้น ไบนารีมีอยู่แล้ว ITM ดังนั้นราคาไบนารีจะยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเดลต้าหรือความน่าจะเป็นของไบนารีที่หมดอายุในเงิน ความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้มีเวลาน้อยลง ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเดิมของการประท้วง 2093.50 เท่ากับ 64 วันหมดอายุ หากตลาดต้นแบบยังคงเงียบสงบเพียงสองชั่วโมงเหลือจนถึงวันหมดอายุราคาไบนารีอาจเพิ่มขึ้นถึง 90 ราคาซื้อและเป็นหลักเดลต้าของตัวเลือกจะยังคงเติบโตหมายถึงการจ่ายเงินจะยังคงหดตัวลงเนื่องจากเวลา . ราคาจะเพิ่มขึ้นในตัวเลือกไบนารีเช่นเดียวกับเดลต้าจะเพิ่มขึ้นใกล้หมดอายุ ใกล้จะหมดอายุแกมมามากขึ้นมีบทบาทกับตัวเลือกหุ้นที่เปลี่ยนเดลต้า ตัวเลือกไบนารีโดยทั่วไปจะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนและเห็นเฉพาะในราคาและไม่ได้อยู่ในกลุ่ม optionrsquos ของส่วนต่างๆ ความคิดสุดท้ายความสวยงามของตัวเลือกไบนารีคือมีการหมดอายุที่แตกต่างกันมากมายตั้งแต่ห้านาทีถึงหนึ่งสัปดาห์ การเก็บรักษาเดลต้าและรังสีแกมมาในใจสั้นลงช่วงเวลายิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นตัวเลือกไบนารี สำหรับตัวเลือกไบนารีที่ใกล้เคียงกับการหมดอายุการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเปลี่ยนการค้าที่มีกำไรเป็นผู้แพ้และแน่นอนว่ามันสามารถทำงานได้ดีใน flash หากคุณมีอคติและคาดหวังว่าจะมีการย้ายก่อนที่จะหมดอายุแล้วความสามารถในการทำกำไรอาจทำให้ผู้ค้าไบนารีมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลองพิจารณาเดลต้าหรือแกมมาที่รับรู้หรือเงียบ ๆ ของตัวเลือกไบนารีในครั้งต่อไปที่คุณซื้อขายและต้องการให้อัตราเดิมพันอยู่เคียงข้างคุณ อาจเป็นความแตกต่างในกำไรสูงสุดและขาดทุนสูงสุดเร็วกว่าที่คุณคิดว่าฟิวเจอร์สออปชันและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ข้อมูลการตลาดเป็นทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลตลาดล่าช้าอย่างน้อย 10 นาที การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้ข้อมูลการตลาดนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลการตลาดสำหรับผู้รับเป็นของใช้ส่วนตัวและไม่สามารถแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Exchange ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงและการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ข) ตลาดหลักทรัพย์และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์สงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในข้อมูลการตลาด (c) Exchange and TradingCharts ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลการตลาดและการใช้ผลิตภัณฑ์และความสูญเสียความเสียหายหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้ตลาด ข้อมูล (d) Exchange และ TradingCharts อาจระงับหรือยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาก Exchange หรือ TradingCharts มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลตลาดกำลังถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกบิดเบือน นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ซึ่งคุณยินยอมที่จะไม่คัดลอกเผยแพร่รวบรวมวิศวกรรมย้อนกลับหรือใช้ข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการแสดงผลโดยตรงในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เท่านั้นและ เฉพาะในรูปแบบที่มีให้เท่านั้น TradeCharts, Inc. การค้า Forex สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีหุ้นด้วยตัวเลือกไบนารี ndash ดูว่าถ้าคุณเคยซื้อขายตัวเลือกหุ้นสำหรับจำนวนเงินที่ค่อนข้างยุติธรรมของเวลาอาจจะปลอดภัยที่จะบอกว่าคุณมีการซื้อขายการกระจายตามแนวตั้ง และหากสมมติฐานดังกล่าวถูกลดทอนลงมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ของการกระจายตามแนวตั้งก็น่าจะได้รับการกระจายเครดิต ตัวเลือกไบนารี อ่านต่อที่นี่ ไม่ว่ารถของคุณจะค้าขายแบบใดพ่อค้ามักมองหาสินค้าที่ต้องการเพื่อให้ได้อัตราต่อรองและทางเลือกไบนารีก็ไม่ต่างกัน แม้ว่าตัวเลือกไบนารีไม่มีคำอธิบายของเดลต้าและแกมมาที่ระบุไว้ แต่ก็มีพารามิเตอร์บางอย่างที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าตราสารหนี้แบบไบนารีวางราคาในด้านของตนได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ตัวเลือกไบนารีตัวเลือกกรีกราคายุติธรรมของตัวเลือกสามารถคำนวณทางทฤษฎีโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่าแบบจำลอง Black-Scholes (BSM) ตัวแปรใน BSM แสดงด้วยตัวอักษรภาษากรีก ดังนั้นตัวแปรที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกกรีก โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตัวเลือกกรีกผู้ประกอบการค้าสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสัญญา option ได้ โดยรวมมีชาวกรีกตัวเลือก 5 ตัวซึ่งวัดความไวของราคาของสัญญา option เทียบกับปัจจัยสี่ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยความผันผวนการสลายตัวของเวลาตัวเลือกห้าตัวของชาวกรีกซึ่งเป็นตัวเลือกการค้าแบบไบนารี คุ้นเคยดังนี้ Delta ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในหมู่ชาวกรีกตัวเลือกแสดงถึงความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง Delta หรืออัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นถึงควอนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 1 รายการ แสดงโดยสัญลักษณ์กรีก Delta สามารถมีทั้งค่าบวกและค่าลบ ค่า Delta ไม่คงที่และการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอื่น ๆ หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นราคาของตัวเลือกการโทรจะเพิ่มขึ้นด้วย (สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวแปรอื่น ๆ ) ตัวอย่างเช่นถ้าราคาหุ้นมีค่าเท่ากับ 10 และค่า Delta มีค่าอยู่ที่ 0.7 ดังนั้นเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงอ้างอิงเพิ่มขึ้นทุกราคาจะเพิ่มขึ้น 0.70 ในทางตรงกันข้ามการลดราคาของสินทรัพย์ลงทุกๆดอลล่าร์ราคาโทรจะลดลง 0.70 ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างเดียวกับที่กล่าวข้างต้นการเพิ่มขึ้นของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้ราคาตัวเลือกการขายลดลง 0.70 และในทางกลับกัน ตอนนี้ให้เราพิจารณาตัวเลือกไบนารีซึ่งเป็นอนุพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของตัวเลือกวานิลลา ตรรกะที่จุดเริ่มต้นของการค้าการโทรแบบไบนารีหรือวางใกล้ราคาอ้างอิงจะมี Delta สูงสุด ค่าเดลต้าของตัวเลือกไบนารีสามารถเข้าถึงได้ไม่ จำกัด ช่วงหนึ่งก่อนหมดอายุจึงนำไปสู่กำไรจากการค้า ค่าเดลต้าสำหรับการโทรแบบไบนารีเป็นบวกเสมอในขณะที่ค่า Delta สำหรับการใส่ไบนารี่จะเป็นค่าลบเสมอ ก่อนหน้าในบทความนี้เราได้กล่าวว่า Delta เป็นตัวเลขแบบไดนามิกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น อัตราที่ค่าของ Delta จะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นหนึ่งชื่อว่าแกมมา ดังนั้นจึงสามารถอนุมานได้ว่าตัวเลือกที่มีแกมมาสูงจะตอบสนองได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ให้เราพิจารณาว่าตัวเลือกการโทรมี Delta เท่ากับ 0.40 ดังนั้นเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาโทรจะเพิ่มขึ้น 0.40 อย่างไรก็ตามเมื่อราคาของตัวเลือกเพิ่มขึ้น 0.40 ค่าเดลต้าจะไม่ต่ำกว่า 0.40 เนื่องจากตัวเลือกการโทรจะน้อยกว่าเงิน Delta จะเคลื่อนเข้าใกล้ 1.0 สมมุติว่า Delta อยู่ที่ 0.60 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเดลต้าซึ่งเท่ากับ 0.20 (0.6082110.40) สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 1 ครั้งคือมูลค่าแกมมาของสัญญาสิทธิเลือกที่ระบุ เดลต้าไม่เกิน 1.0 ตามที่กล่าวมาก่อน ดังนั้นแกมมาจะลดลง (หันเชิงลบ) เป็นตัวเลือกที่จะไปลึกในเงิน Gamma ซึ่งแสดงโดยตัวอักษรกรีกมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยน Delta เมื่อตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองใกล้เคียงกับราคาเป้าหมาย แกมมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตัวเลือกไบนารีใกล้หรือข้ามเป้าหมาย ในระยะสั้น Gamma ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ค่าในอนาคตของ Delta ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง Theta, โดยปกติจะเรียกว่าการสลายตัวของเวลา, arguably เป็นศัพท์แสงที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ทีซึ่งแสดงโดยตัวอักษรกรีกหมายถึงจำนวนเงินที่ราคาของตัวเลือกการโทรหรือวางจะลดลงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวันเดียวในระยะหมดอายุของสัญญาอ็อพชัน ค่าของตัวเลือกการโทรหรือวางจะลดลงเมื่อแต่ละนาทีผ่านไป ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาพื้นฐานของสินทรัพย์จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ตัวเลือกการโทรหรือวางจะทำให้ค่าทั้งหมดหมดไปเมื่อหมดอายุ ปัจจัยทีเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในขณะที่กำลังเลือกตัวเลือกวานิลลา ในกรณีของตัวเลือกไบนารีตราบเท่าที่ราคาอยู่เหนือราคาที่เรียกเก็บหรือต่ำกว่าราคาเสนอการค้าจะมีผลกำไร ในกรณีดังกล่าวมูลค่าของการซื้อขายเลขฐานสองจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่หมดอายุ ในทางกลับกันตัวเลือก callput แบบเดิมจะสูญเสียค่าเวลาและการค้าตามมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขา มีโบรกเกอร์ไบนารีที่อนุญาตให้ผู้ค้าออกก่อนหมดอายุ ในกรณีดังกล่าวอัตราการจ่ายเงิน (เมื่อการค้าเป็นเงิน) โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเมื่อหมดอายุได้ใกล้ การทำกำไรดังกล่าวเป็นไปตามการอภิปรายข้างต้น เป็นความจริงที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์ทั้งสองไม่มีการซื้อขายในตลาดการเงินจะคล้ายกัน นอกจากนี้ความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์ที่กำหนดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยของการรักษาความปลอดภัยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในราคาของสายหรือตัวเลือกการวาง ดังนั้น Vega หมายถึงควอนตัมของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในราคาของการโทรหรือทำให้ตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดเดียวในความผันผวนโดยนัยของสินทรัพย์อ้างอิง โดยปกติการเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยส่งผลให้ค่าตัวเลือกเพิ่มขึ้น เหตุผลก็คือความผันผวนที่สูงขึ้นต้องการการเพิ่มขึ้นในช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นของสินทรัพย์อ้างอิง ควรสังเกตว่าการโทรหรือตัวเลือกที่มีระยะเวลาหมดอายุหนึ่งปีอาจมีค่า Vega ได้ถึง 0.20 ความผันผวนเป็นศัตรูสำหรับนักลงทุนแบบไบนารีตัวเลือกในแง่ที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนการค้าที่มีกำไร (ในเงิน) เป็นความสูญเสีย (out-of-money) ในขณะที่หมดอายุ ดังนั้นเราสามารถยืนยันว่า Vega สูงไม่เหมาะสำหรับตัวเลือกการซื้อขายไบนารี อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อราคาของตัวเลือกการโทรและการวาง การเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกการโทรและวางสำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งในอัตราดอกเบี้ยจะแสดงโดยตัวแปร Rho ผู้เล่นตัวเลือกวานิลลาระยะสั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่า Rho ดังนั้นนักวิเคราะห์จึงไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ เฉพาะผู้ค้าที่ซื้อขายทางเลือกในระยะยาวเช่น LEAPS จะได้รับผลกระทบจาก Rho หรือต้นทุนในการดำเนินการ เห็นได้ชัดว่า Rho ซึ่งเป็นตัวแทนจากตัวอักษรกรีกไม่มีนัยสำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกไบนารีเนื่องจากธุรกิจการค้าแบบเลือกไบนารีส่วนใหญ่จะหมดอายุในระยะเวลาอันสั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเรียกเก็บเงินหลังจากที่ทำการซื้อขาย ด้วยการบริหารค่า Delta, Gamma และ Theta อย่างมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการค้าสามารถเลือกธุรกิจการค้าได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังบรรลุความเสี่ยงที่ต้องการในการให้รางวัล นอกจากนี้ความรู้ของตัวเลือกกรีกจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศอย่างมีประโยชน์อย่างมากในระยะยาว อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา